PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с SQLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both Quality Factor funds. DGRW is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 12.01%/yr vs 8.94%/yr for SQLV. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 27.44%.

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%

SQLV

1 день
-0.84%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
19.69%
С начала года
27.44%
1 год
37.86%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
$1.26M$632.61K$263.89K

Сравнение доходности по годам DGRW и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%13.18%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		27.44%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.84%

Correlation

The correlation between DGRW and SQLV is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.59

The correlation between DGRW and SQLV shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRW и SQLV

Секторы
DGRW
SQLV

Технологии

33.8%
15.9%

Здравоохранение

12.8%
18.7%

Промышленность

11.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.0%

Финансовые услуги

8.4%
19.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.4%

Энергетика

4.5%
4.0%

Сырьевые материалы

2.8%
3.8%

Коммунальные услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

DGRW
33.8%
SQLV
15.9%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
SQLV
18.7%

Промышленность

DGRW
11.8%
SQLV
10.3%

Коммуникационные услуги

DGRW
11.1%
SQLV
6.0%

Финансовые услуги

DGRW
8.4%
SQLV
19.0%

Потребительский циклический сектор

DGRW
8.0%
SQLV
13.8%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
SQLV
7.4%

Энергетика

DGRW
4.5%
SQLV
4.0%

Сырьевые материалы

DGRW
2.8%
SQLV
3.8%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
SQLV
0.2%

Недвижимость

DGRW

-

SQLV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с ROSCSQLV с QQQSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

DGRW vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRW c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.21

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.24

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.30

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

13.51

-4.62

DGRW vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQLV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SQLV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-48.34%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.84%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-26.86%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-26.86%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-8.79%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.81%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SQLV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.47%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.16%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

11.81%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

17.25%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

20.92%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

23.25%

-7.05%

Сравнение комиссий DGRW и SQLV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SQLV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SQLV в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.92%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and SQLV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (5.16%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.01% vs 8.94% for SQLV. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.01% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.92% for SQLV.

They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор