PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с SPYV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.13%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRW показывает доходность 7.88%, а SPYV немного выше – 8.25%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 14.13% против 12.08% соответственно.

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.59%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
21.87%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between DGRW and SPYV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.90

The correlation between DGRW and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и SPYV

Секторы
DGRW
SPYV

Технологии

32.1%
22.4%

Здравоохранение

12.8%
11.5%

Финансовые услуги

11.3%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.2%

Промышленность

9.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.9%

Энергетика

5.0%
7.0%

Сырьевые материалы

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

0.2%
4.3%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

DGRW
32.1%
SPYV
22.4%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
SPYV
11.5%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
SPYV
14.5%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
SPYV
3.2%

Промышленность

DGRW
9.9%
SPYV
10.5%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
SPYV
11.1%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
SPYV
8.9%

Энергетика

DGRW
5.0%
SPYV
7.0%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
SPYV
4.3%

Недвижимость

DGRW

-

SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

DGRW vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.08

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.92

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.33

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

12.73

-3.45

DGRW vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SPYV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-58.45%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.22%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-17.54%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-17.89%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-36.89%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-0.18%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-8.71%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.63%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SPYV

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.70%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

7.26%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

9.97%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

14.42%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.94%

-0.71%

Сравнение комиссий DGRW и SPYV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SPYV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and SPYV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.41%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.13% vs 12.08% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.13% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.28% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while SPYV is S&P 500. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор