Сравнение DGRW с SGRT
DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. DGRW is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
DGRW
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.19%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 9.87% | 3.59% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between DGRW and SGRT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
DGRW
SGRT
Сравнение DGRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.63 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и SGRT
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -17.87% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.69% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -3.10% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 33.40% | -23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 33.40% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 33.40% | -17.19% |
Сравнение комиссий DGRW и SGRT
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и SGRT
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.26% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRW and SGRT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.11% for SGRT.
DGRW is categorized as Dividend, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для DGRW и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор