PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRW с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и SGRT


2026 (YTD)2025
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.26%3.59%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
10.60%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.


DGRW

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.18%
3 года*
13.85%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.11%

SGRT

1 день
0.95%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

SMART Earnings Growth 30 ETF

Сравнение комиссий DGRW и SGRT

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.


Доходность на риск

DGRW vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRWSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

DGRW vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRWSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.16

-1.35

Корреляция

Корреляция между DGRW и SGRT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SGRT

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SGRT в 0.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.14%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SGRT

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SGRT.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRWSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-17.87%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-6.21%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.54%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SGRT


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRWSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

32.51%

-17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

32.51%

-18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

32.51%

-16.30%