Сравнение DGRW с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
DGRW и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRW и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.26% | 3.59% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 10.60% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.
DGRW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.11%
SGRT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и SGRT
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
DGRW vs. SGRT — Ранг доходности на риск
DGRW
SGRT
Сравнение DGRW c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.16 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и SGRT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и SGRT
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SGRT в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.14% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и SGRT
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -17.87% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -6.21% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.54% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 32.51% | -17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 32.51% | -18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 32.51% | -16.30% |