PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.19%/yr vs 13.72%/yr for QUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 7.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRW имеют среднегодовую доходность 14.19%, а акции QUS немного отстают с 13.72%.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between DGRW and QUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.87

The correlation between DGRW and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и QUS

Секторы
DGRW
QUS

Технологии

32.1%
26.3%

Здравоохранение

12.8%
13.4%

Финансовые услуги

11.3%
14.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.2%

Промышленность

9.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.2%

Энергетика

5.0%
4.6%

Сырьевые материалы

3.3%
2.3%

Коммунальные услуги

0.2%
3.6%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

DGRW
32.1%
QUS
26.3%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
QUS
13.4%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
QUS
14.6%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
QUS
10.2%

Промышленность

DGRW
9.9%
QUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
QUS
5.8%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
QUS
9.2%

Энергетика

DGRW
5.0%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
QUS
3.6%

Недвижимость

DGRW

-

QUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

DGRW vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.06

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.95

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.74

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

12.22

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.78

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DGRW и QUS

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-33.78%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.85%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-13.94%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-22.30%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-33.78%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-3.70%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.53%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и QUS

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.88%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.70%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

9.12%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.33%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.42%

-0.21%

Сравнение комиссий DGRW и QUS

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и QUS

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DGRW and QUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 13.72% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.26% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while QUS is Large Cap Growth Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.15% for QUS.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор