PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с QLVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both Quality Factor funds - DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 12.01%/yr vs 7.02%/yr for QLVD. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 9.41%.

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%

QLVD

1 день
-0.38%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
4.96%
С начала года
9.41%
1 год
14.74%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
Всё время*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

QLVD

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
$71.82K$54.04K$58.79K

Сравнение доходности по годам DGRW и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%9.50%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		9.41%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.26%

Correlation

The correlation between DGRW and QLVD is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.69

The correlation between DGRW and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и QLVD

Секторы
DGRW
QLVD

Технологии

33.8%
6.7%

Здравоохранение

12.8%
9.5%

Промышленность

11.8%
14.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.3%

Финансовые услуги

8.4%
23.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
11.3%

Энергетика

4.5%
5.4%

Сырьевые материалы

2.8%
3.9%

Коммунальные услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

DGRW
33.8%
QLVD
6.7%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
QLVD
9.5%

Промышленность

DGRW
11.8%
QLVD
14.7%

Коммуникационные услуги

DGRW
11.1%
QLVD
5.3%

Финансовые услуги

DGRW
8.4%
QLVD
23.5%

Потребительский циклический сектор

DGRW
8.0%
QLVD
4.3%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
QLVD
11.3%

Энергетика

DGRW
4.5%
QLVD
5.4%

Сырьевые материалы

DGRW
2.8%
QLVD
3.9%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
QLVD
7.3%

Недвижимость

DGRW

-

QLVD
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с IDLVQLVD с DEEFQLVD с JEPIQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с LGLVQLVD с SCHY

Доходность на риск

DGRW vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRW c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.41

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.05

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.82

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

4.74

+4.15

DGRW vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLVD равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и QLVD

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-28.20%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.15%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-9.18%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-23.99%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-5.20%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.12%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и QLVD

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.63%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.74%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

10.49%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

11.77%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

13.89%

+2.31%

Сравнение комиссий DGRW и QLVD

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и QLVD

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности QLVD в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.93%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and QLVD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to QLVD (2.63%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.01% vs 7.02% for QLVD. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.01% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for QLVD.

QLVD has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.24% for DGRW.

DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.32% for QLVD.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор