PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с QDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and QDIV (Global X S&P 500 Quality Dividend ETF) are both Dividend funds - DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while QDIV tracks the S&P 500 Quality High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 11.81%/yr vs 7.99%/yr for QDIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for QDIV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 13.02%.

DGRW

1 день
0.20%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.99%
С начала года
9.02%
1 год
15.91%
3 года*
14.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
13.70%

QDIV

1 день
2.15%
1 месяц
3.01%
6 месяцев
7.48%
С начала года
13.02%
1 год
16.54%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и QDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.02%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-7.89%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		13.02%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%

Correlation

The correlation between DGRW and QDIV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2018 г.

0.78

Over the past year, the correlation between DGRW and QDIV has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRW и QDIV

Секторы
DGRW
QDIV

Технологии

32.1%
10.0%

Здравоохранение

12.8%
14.4%

Финансовые услуги

11.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.5%

Промышленность

9.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
22.0%

Энергетика

5.0%
11.5%

Сырьевые материалы

3.4%
8.6%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
32.1%
QDIV
10.0%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
QDIV
14.4%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
QDIV
7.0%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
QDIV
3.5%

Промышленность

DGRW
9.7%
QDIV
16.3%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.2%
QDIV
6.7%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
QDIV
22.0%

Энергетика

DGRW
5.0%
QDIV
11.5%

Сырьевые материалы

DGRW
3.4%
QDIV
8.6%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
QDIV

-

Недвижимость

DGRW

-

QDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с QDIV:
QDIV с SCHDQDIV с SPYQDIV с QQQQDIV с DGROQDIV с SPHDQDIV с DVYQDIV с USDV.L

Доходность на риск

DGRW vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWQDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.35

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.08

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.08

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

5.17

+2.75

DGRW vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDIV равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и QDIV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и QDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-41.20%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.97%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-16.81%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-18.52%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-5.50%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.21%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и QDIV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.54%, в то время как у Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

5.01%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.74%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

12.28%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

15.31%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

19.37%

-3.20%

Сравнение комиссий DGRW и QDIV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и QDIV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QDIV в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF		2.88%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and QDIV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDIV has higher volatility (5.01%) compared to DGRW (2.54%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs QDIV's -41.20%.

On 5-year performance, DGRW leads with 11.81% vs 7.99% for QDIV. On fees, QDIV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 11.81% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDIV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

QDIV has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.26% for DGRW.

DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while QDIV tracks S&P 500 Quality High Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.20% for QDIV.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и QDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор