Сравнение DGRW с QDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV).
DGRW и QDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. QDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Quality High Dividend Index. Фонд был запущен 13 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и QDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и QDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -8.37% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 5.91% | 3.16% | 10.62% | 5.18% | -0.50% | 28.99% | 0.03% | 29.00% | -12.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 5.91%.
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
QDIV
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и QDIV
DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.
Доходность на риск
DGRW vs. QDIV — Ранг доходности на риск
DGRW
QDIV
Сравнение DGRW c QDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | QDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.46 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.77 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.57 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 2.06 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.46 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и QDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и QDIV
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности QDIV в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 2.88% | 3.26% | 3.02% | 2.44% | 3.06% | 2.84% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и QDIV
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и QDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -41.20% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.82% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -18.52% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.00% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -5.56% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.55% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и QDIV
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | QDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 2.92% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.83% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 16.69% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 15.35% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.58% | -3.37% |