PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с PFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.19%/yr vs 11.82%/yr for PFM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции PFM по среднегодовой доходности: 14.19% против 11.82% соответственно.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.19%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.52%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between DGRW and PFM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.94

The correlation between DGRW and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и PFM

Секторы
DGRW
PFM

Технологии

32.1%
24.7%

Здравоохранение

12.8%
14.9%

Финансовые услуги

11.3%
18.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
1.1%

Промышленность

9.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
12.0%

Энергетика

5.0%
4.7%

Сырьевые материалы

3.3%
3.0%

Коммунальные услуги

0.2%
4.2%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

DGRW
32.1%
PFM
24.7%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
PFM
14.9%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
PFM
18.5%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
PFM
1.1%

Промышленность

DGRW
9.9%
PFM
11.1%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
PFM
4.0%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
PFM
12.0%

Энергетика

DGRW
5.0%
PFM
4.7%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
PFM
3.0%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
PFM
4.2%

Недвижимость

DGRW

-

PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

DGRW vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.14

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.15

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.86

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

11.59

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Просадки

Сравнение просадок DGRW и PFM

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-53.21%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.09%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-14.50%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-17.81%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-32.22%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-6.94%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.75%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и PFM

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.95%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.13%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

9.46%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.54%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.20%

+1.01%

Сравнение комиссий DGRW и PFM

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и PFM

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and PFM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to PFM (1.95%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 11.82% for PFM. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.26% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while PFM is Large Cap Growth Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.53% for PFM.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор