PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 12.17%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%12.12%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between DGRW and MFUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.90

The correlation between DGRW and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и MFUS

Секторы
DGRW
MFUS

Технологии

32.1%
21.8%

Здравоохранение

12.8%
13.5%

Финансовые услуги

11.3%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
5.3%

Промышленность

9.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
10.3%

Энергетика

5.0%
7.0%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.2%
1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DGRW
32.1%
MFUS
21.8%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
MFUS
13.5%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
MFUS
5.3%

Промышленность

DGRW
9.9%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
MFUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
MFUS
10.3%

Энергетика

DGRW
5.0%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
MFUS
1.7%

Недвижимость

DGRW

-

MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с AVLVMFUS с VOO

Доходность на риск

DGRW vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.63

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.77

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.41

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

18.13

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DGRW и MFUS

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-35.21%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.39%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-15.39%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-18.22%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-4.00%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.55%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и MFUS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.47%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.19%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

8.22%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

10.72%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

15.03%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.35%

-1.14%

Сравнение комиссий DGRW и MFUS

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и MFUS

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and MFUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 12.17% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.27% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while MFUS is Large Cap Growth Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: WisdomTree and PIMCO. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор