PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRW с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

DGRW и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRW имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции ITOT немного впереди с 13.65%.

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий DGRW и ITOT

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

DGRW vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.00

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

7.25

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.54

+0.27

Корреляция

Корреляция между DGRW и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и ITOT

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и ITOT

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRWITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-55.20%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.34%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-25.36%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-35.00%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.51%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-7.02%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.61%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и ITOT

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.64%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRWITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.49%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.78%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.68%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.36%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.25%

-2.04%