Сравнение DGRW с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
DGRW и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRW и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 25.14% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и IQM
DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
DGRW vs. IQM — Ранг доходности на риск
DGRW
IQM
Сравнение DGRW c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.72 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.33 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.00 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 12.47 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.78 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и IQM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и IQM
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и IQM
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -44.91% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -14.71% | +3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -44.91% | +27.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -6.86% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -12.55% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.72% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и IQM
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.64%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 12.71% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 23.53% | -15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 33.40% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 28.67% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 30.73% | -14.52% |