PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с ILCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.19%/yr vs 14.98%/yr for ILCB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции DGRW уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 14.19% против 14.98% соответственно.

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%

ILCB

1 день
0.40%
1 месяц
4.85%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.46%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.56%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between DGRW and ILCB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.93

The correlation between DGRW and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и ILCB

Секторы
DGRW
ILCB

Технологии

32.1%
35.5%

Здравоохранение

12.8%
8.6%

Финансовые услуги

11.3%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.4%

Промышленность

9.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.8%

Энергетика

5.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

DGRW
32.1%
ILCB
35.5%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
ILCB
11.7%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
ILCB
11.4%

Промышленность

DGRW
9.9%
ILCB
8.6%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
ILCB
10.1%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
ILCB
4.8%

Энергетика

DGRW
5.0%
ILCB
3.5%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
ILCB
2.3%

Недвижимость

DGRW

-

ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

DGRW vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.38

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.24

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.14

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

14.46

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.64

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DGRW и ILCB

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-51.53%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-9.09%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-19.05%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-25.47%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-35.30%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.27%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-6.23%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.97%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и ILCB

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.49%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.83%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.11%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

12.01%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

17.12%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.16%

-1.95%

Сравнение комиссий DGRW и ILCB

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и ILCB

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности ILCB в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.96%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and ILCB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCB has higher volatility (2.83%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCB leads with 14.98% vs 14.19% for DGRW. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 14.98% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.96% for ILCB.

DGRW is categorized as Dividend, while ILCB is Large Cap Growth Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор