PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRW с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRW и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRW имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции ILCB немного впереди с 13.57%.


DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий DGRW и ILCB

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

DGRW vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRWILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.99

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

7.14

-2.39

DGRW vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRWILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.99

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.60

+0.21

Корреляция

Корреляция между DGRW и ILCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и ILCB

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и ILCB

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRWILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-51.53%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-12.07%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-25.47%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-35.30%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.74%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-6.28%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.59%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и ILCB

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.64%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRWILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.37%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.65%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.42%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.13%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.14%

-1.93%