Сравнение DGRW с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
DGRW и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRW и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRW имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции ILCB немного впереди с 13.57%.
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и ILCB
DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
DGRW vs. ILCB — Ранг доходности на риск
DGRW
ILCB
Сравнение DGRW c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRW | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.99 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.53 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 7.14 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.99 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DGRW и ILCB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и ILCB
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и ILCB
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -51.53% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.07% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -25.47% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -35.30% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -5.74% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -6.28% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.59% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и ILCB
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 4.64%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRW | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.37% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 9.65% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 18.42% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 17.13% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 18.14% | -1.93% |