PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с HDLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 12.17%/yr vs 11.24%/yr for HDLB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 9.69%.

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и HDLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%6.25%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%

Correlation

The correlation between DGRW and HDLB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.61

Over the past year, the correlation between DGRW and HDLB has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMOHDLB с JGPI.DE

Доходность на риск

DGRW vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWHDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.68

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.11

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.23

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

2.69

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.68

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.37

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.10

+0.76

Просадки

Сравнение просадок DGRW и HDLB

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и HDLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-78.70%

+46.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-14.50%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-22.46%

+6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-43.81%

+26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-14.15%

+13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-27.47%

+24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

6.62%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и HDLB

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 2.47%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

6.21%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

18.14%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

26.46%

-16.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

30.55%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

43.58%

-27.37%

Сравнение комиссий DGRW и HDLB

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и HDLB

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности HDLB в 12.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and HDLB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDLB has higher volatility (6.21%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs HDLB's -78.70%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.17% vs 11.24% for HDLB. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.17% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 1.27% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while HDLB is Leveraged Equities. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 1.65% for HDLB.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и HDLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор