PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRW с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с EQLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds - DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, DGRW returned 18.19% vs 48.63% for EQLT. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 28.39%.

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%

EQLT

1 день
-0.16%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
19.56%
С начала года
28.39%
1 год
48.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

EQLT

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
$81.83K$62.05K$114.88K

Сравнение доходности по годам DGRW и EQLT

2026 (YTD)20252024
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%1.77%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		28.39%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between DGRW and EQLT is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.56

The correlation between DGRW and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и EQLT

Секторы
DGRW
EQLT

Технологии

33.8%
34.8%

Здравоохранение

12.8%
3.3%

Промышленность

11.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
5.2%

Финансовые услуги

8.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.5%

Энергетика

4.5%
3.5%

Сырьевые материалы

2.8%
6.5%

Коммунальные услуги

0.2%
1.8%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

DGRW
33.8%
EQLT
34.8%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
EQLT
3.3%

Промышленность

DGRW
11.8%
EQLT
11.4%

Коммуникационные услуги

DGRW
11.1%
EQLT
5.2%

Финансовые услуги

DGRW
8.4%
EQLT
19.5%

Потребительский циклический сектор

DGRW
8.0%
EQLT
8.2%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
EQLT
3.5%

Энергетика

DGRW
4.5%
EQLT
3.5%

Сырьевые материалы

DGRW
2.8%
EQLT
6.5%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
EQLT
1.8%

Недвижимость

DGRW

-

EQLT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с EMDVEQLT с QATEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

DGRW vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRW c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.08

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.69

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.07

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

12.20

-3.31

DGRW vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQLT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и EQLT

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-17.38%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.00%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.81%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.00%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и EQLT

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

6.37%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

21.24%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

23.55%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

21.31%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

21.31%

-5.11%

Сравнение комиссий DGRW и EQLT

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и EQLT

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности EQLT в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.73%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and EQLT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.37%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 48.63% vs 18.19% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 48.63% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for EQLT.

EQLT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.24% for DGRW.

DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор