PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and CCOR (Core Alternative ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital. DGRW is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, DGRW returned 12.17%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DGRW charges 0.28%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%16.08%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between DGRW and CCOR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.33

The correlation between DGRW and CCOR shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRW и CCOR

Секторы
DGRW
CCOR

Технологии

32.1%
16.2%

Здравоохранение

12.8%
10.8%

Финансовые услуги

11.3%
17.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.7%

Промышленность

9.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.8%

Энергетика

5.0%
7.2%

Сырьевые материалы

3.3%
5.1%

Коммунальные услуги

0.2%
6.3%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

DGRW
32.1%
CCOR
16.2%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
CCOR
17.7%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
CCOR
8.7%

Промышленность

DGRW
9.9%
CCOR
9.2%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
CCOR
9.4%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
CCOR
6.8%

Энергетика

DGRW
5.0%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
CCOR
5.1%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
CCOR
6.3%

Недвижимость

DGRW

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

DGRW vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRWCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.87

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-1.15

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.87

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.69

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

-1.59

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRW vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRWCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.87

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.23

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.11

+0.74

Просадки

Сравнение просадок DGRW и CCOR

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-22.99%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.75%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-12.31%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-22.99%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-20.03%

+19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.29%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.77%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и CCOR

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.78%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

4.96%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

6.93%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

11.10%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

10.75%

+5.46%

Сравнение комиссий DGRW и CCOR

DGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и CCOR

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and CCOR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.47%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.17% vs -2.56% for CCOR. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.17% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

DGRW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.11% for CCOR.

DGRW is categorized as Dividend, while CCOR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 1.09% for CCOR.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор