Сравнение DGRS с TSCV
DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DGRS is passively managed, while TSCV is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 16.79%.
DGRS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.61%
TSCV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRS и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 14.63% | 6.30% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 16.79% | 6.24% |
Correlation
The correlation between DGRS and TSCV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRS vs. TSCV — Ранг доходности на риск
DGRS
TSCV
Сравнение DGRS c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRS | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRS | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.94 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и TSCV
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRS | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.83% | -10.17% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -2.09% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRS | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 16.76% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 16.76% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 16.76% | +6.87% |
Сравнение комиссий DGRS и TSCV
DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и TSCV
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности TSCV в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.21% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DGRS and TSCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.24% for TSCV.
They also come from different issuers: WisdomTree and Thrivent. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для DGRS и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор