Сравнение DGRS с TCV
DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and TCV (Towle Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DGRS is passively managed, while TCV is actively managed. Over the past year, DGRS returned 29.13% vs 32.54% for TCV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 22.92%, что значительно ниже, чем у TCV с доходностью 28.70%.
DGRS
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 9.78%
TCV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 28.70%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGRS и TCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 22.92% | 5.05% |
TCV Towle Value ETF | 28.70% | 2.99% |
Correlation
The correlation between DGRS and TCV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRS vs. TCV — Ранг доходности на риск
DGRS
TCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGRS c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRS | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRS и TCV
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRS | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.83% | -12.23% | -32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -12.23% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.29% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRS | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 21.12% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 21.12% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.12% | +2.45% |
Сравнение комиссий DGRS и TCV
DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и TCV
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности TCV в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 1.99% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
TCV Towle Value ETF | 0.56% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRS and TCV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TCV leads with 32.54% vs 29.13% for DGRS. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCV has performed better with a 32.54% return vs 29.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
DGRS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.56% for TCV.
They also come from different issuers: WisdomTree and Towle. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для DGRS и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор