Сравнение DGRO с VTEB
DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.52%/yr vs 2.03%/yr for VTEB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 13.52% против 2.03% соответственно.
DGRO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.52%
VTEB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам DGRO и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.86% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.44% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between DGRO and VTEB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г. | 0.01 |
Over the past year, DGRO and VTEB have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRO vs. VTEB — Ранг доходности на риск
DGRO
VTEB
Сравнение DGRO c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRO | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.35 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 8.30 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRO и VTEB
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRO | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -17.00% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -2.71% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -5.53% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -12.64% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -17.00% | -18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.32% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.77% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и VTEB
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRO | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 0.93% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 2.04% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 2.70% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 3.90% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 5.26% | +11.36% |
Сравнение комиссий DGRO и VTEB
DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и VTEB
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VTEB в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
DGRO and VTEB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRO has higher volatility (2.64%) compared to VTEB (0.93%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs VTEB's -17.00%.
On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 2.03% for VTEB. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTEB has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 2.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.
VTEB has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.94% for DGRO.
DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTEB is Municipal Bonds. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.03% for VTEB.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGRO и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор