PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRO с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с VEGN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 11.14%/yr vs 14.55%/yr for VEGN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 24.22%.

DGRO

1 день
-0.59%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
8.84%
С начала года
12.13%
1 год
21.33%
3 года*
16.52%
5 лет*
11.14%
10 лет*
13.25%

VEGN

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
22.19%
С начала года
24.22%
1 год
34.46%
3 года*
23.79%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.13%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%9.23%
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.22%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.45%

Correlation

The correlation between DGRO and VEGN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between DGRO and VEGN has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRO и VEGN

Секторы
DGRO
VEGN

Технологии

22.0%
63.2%

Финансовые услуги

20.6%
13.2%

Здравоохранение

16.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

11.1%
0.1%

Промышленность

10.4%
5.0%

Коммунальные услуги

6.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
1.7%

Энергетика

5.1%
0.1%

Сырьевые материалы

2.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
7.8%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

DGRO
22.0%
VEGN
63.2%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
VEGN
13.2%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
VEGN
4.0%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
VEGN
0.1%

Промышленность

DGRO
10.4%
VEGN
5.0%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
VEGN
0.1%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
VEGN
1.7%

Энергетика

DGRO
5.1%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
VEGN
0.5%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
VEGN
7.8%

Недвижимость

DGRO

-

VEGN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

DGRO vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.77

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.36

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.92

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

10.60

+2.18

DGRO vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и VEGN

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-34.14%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.85%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-20.91%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-33.40%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-8.40%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-7.52%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.26%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и VEGN

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.90%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

8.74%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

17.24%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

19.59%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

20.85%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

22.99%

-6.42%

Сравнение комиссий DGRO и VEGN

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и VEGN

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VEGN в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.92%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.52%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and VEGN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.74%) compared to DGRO (2.90%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 14.55% vs 11.14% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 14.55% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

DGRO has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.52% for VEGN.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: iShares and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.60% for VEGN.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор