Сравнение DGRO с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
DGRO и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRO и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 14.41% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и FMTM
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
DGRO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
DGRO
FMTM
Сравнение DGRO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.68 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.20 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.23 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 12.18 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.71 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между DGRO и FMTM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и FMTM
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и FMTM
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -12.12% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.12% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.27% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.89% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.21% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и FMTM
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 10.78% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 19.28% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 23.38% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 23.19% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 23.19% | -6.56% |