Сравнение DGRO с BBHL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL).
DGRO и BBHL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и BBHL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRO и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 3.00% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.51% | 2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью -6.51%.
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
BBHL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и BBHL
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BBHL в 0.71%.
Доходность на риск
DGRO vs. BBHL — Ранг доходности на риск
DGRO
BBHL
Сравнение DGRO c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.81 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между DGRO и BBHL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и BBHL
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и BBHL
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и BBHL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -11.99% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -9.41% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.42% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и BBHL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRO | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 13.04% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.04% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 13.04% | +3.58% |