PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с PSET

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and PSET (Principal Quality ETF) are both Quality Factor funds. DGRE is actively managed, while PSET is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 8.31%/yr vs 13.05%/yr for PSET. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям PSET по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.05% соответственно.

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%

PSET

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
8.80%
С начала года
6.30%
1 год
9.68%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.72%
10 лет*
13.05%
Всё время*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

PSET

Principal Quality ETF
$119.71K$93.90K$173.26K

Сравнение доходности по годам DGRE и PSET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
PSET
Principal Quality ETF		6.30%7.27%17.65%24.07%-16.52%29.59%16.20%34.85%-2.29%24.63%

Correlation

The correlation between DGRE and PSET is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.43

The correlation between DGRE and PSET shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRE и PSET

Секторы
DGRE
PSET

Технологии

38.6%
37.4%

Финансовые услуги

11.8%
13.9%

Промышленность

8.0%
20.5%

Сырьевые материалы

4.4%
3.7%

Здравоохранение

2.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.2%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
6.2%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

DGRE
38.6%
PSET
37.4%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
PSET
13.9%

Промышленность

DGRE
8.0%
PSET
20.5%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
PSET
3.7%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
PSET
10.9%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.6%
PSET
5.0%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
PSET
1.1%

Энергетика

DGRE
1.1%
PSET
1.2%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
PSET

-

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
PSET
6.2%

Недвижимость

DGRE
0.3%
PSET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с JQUAPSET с SCHD

Доходность на риск

DGRE vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRE c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.75

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.11

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.75

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

2.46

+8.07

DGRE vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и PSET

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-34.74%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.94%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-21.96%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-25.61%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-34.74%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

0.00%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-4.55%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.95%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и PSET

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Principal Quality ETF (PSET) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.63%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

10.07%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

13.04%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

17.62%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.12%

+1.88%

Сравнение комиссий DGRE и PSET

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и PSET

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PSET в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
PSET
Principal Quality ETF		0.67%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and PSET have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to PSET (3.63%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs PSET's -34.74%.

On 10-year performance, PSET leads with 13.05% vs 8.31% for DGRE. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSET has performed better with a 13.05% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

DGRE has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.67% for PSET.

They also come from different issuers: WisdomTree and Principal. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.15% for PSET.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор