Сравнение DGRE с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DGRE и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.20% соответственно.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и IDV
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
DGRE vs. IDV — Ранг доходности на риск
DGRE
IDV
Сравнение DGRE c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.86 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 3.56 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.58 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.18 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 18.52 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.86 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и IDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и IDV
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и IDV
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -70.14% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.76% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -29.19% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -42.50% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.37% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -15.53% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.43% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и IDV
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 5.99% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 9.93% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 15.61% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.48% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.96% | +1.48% |