PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.20% соответственно.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий DGRE и IDV

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

DGRE vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.86

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.56

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

4.18

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

18.52

-6.02

DGRE vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.86

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.21

+0.03

Корреляция

Корреляция между DGRE и IDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и IDV

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и IDV

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-70.14%

+33.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.76%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-29.19%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-42.50%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-4.37%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-15.53%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.43%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и IDV

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

5.99%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

9.93%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

15.61%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.48%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.96%

+1.48%