PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и EMCR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-2.18%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Сравнение комиссий DGRE и EMCR

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.


Доходность на риск

DGRE vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.48

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.06

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.26

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

8.67

+3.83

DGRE vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.48

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между DGRE и EMCR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и EMCR

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EMCR в 2.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF
2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и EMCR

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EMCR.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-34.28%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.84%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-34.28%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-10.23%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-9.49%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.61%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и EMCR

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

9.47%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

14.87%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.89%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.81%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.68%

-0.24%