PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и EEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRE имеют среднегодовую доходность 7.51%, а акции EEM немного впереди с 7.66%.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий DGRE и EEM

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.


Доходность на риск

DGRE vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.67

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.26

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.52

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

9.62

+2.87

DGRE vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.67

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между DGRE и EEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и EEM

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EEM в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и EEM

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EEM.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-66.43%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.52%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-37.82%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-39.82%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-9.60%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-16.12%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.55%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и EEM

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

9.51%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

15.13%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

20.24%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.43%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

20.32%

-0.88%