PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с EEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). DGRE is actively managed, while EEM is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 8.29%/yr vs 8.30%/yr for EEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 17.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRE имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции EEM немного впереди с 8.30%.

DGRE

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.39%
6 месяцев
16.67%
С начала года
22.57%
1 год
39.36%
3 года*
19.47%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.29%

EEM

1 день
-2.10%
1 месяц
-6.48%
6 месяцев
11.07%
С начала года
17.94%
1 год
33.81%
3 года*
18.86%
5 лет*
6.14%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		22.57%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		17.94%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between DGRE and EEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.88

The correlation between DGRE and EEM shifts across timeframes, from 0.82 (3 years) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRE и EEM

Секторы
DGRE
EEM

Технологии

41.5%
44.3%

Финансовые услуги

17.8%
17.7%

Промышленность

11.8%
6.6%

Сырьевые материалы

6.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.3%

Здравоохранение

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.0%

Коммунальные услуги

2.2%
1.8%

Энергетика

1.9%
3.4%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Технологии

DGRE
41.5%
EEM
44.3%

Финансовые услуги

DGRE
17.8%
EEM
17.7%

Промышленность

DGRE
11.8%
EEM
6.6%

Сырьевые материалы

DGRE
6.6%
EEM
5.9%

Потребительский циклический сектор

DGRE
5.5%
EEM
8.3%

Здравоохранение

DGRE
4.8%
EEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

DGRE
4.5%
EEM
2.5%

Коммуникационные услуги

DGRE
2.6%
EEM
6.0%

Коммунальные услуги

DGRE
2.2%
EEM
1.8%

Энергетика

DGRE
1.9%
EEM
3.4%

Недвижимость

DGRE
0.8%
EEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с VXUSEEM с IS3N.DEEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

DGRE vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.43

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.93

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.51

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

8.34

+1.99

DGRE vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и EEM

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-66.43%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.52%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-17.29%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-35.20%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-39.82%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-9.86%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-15.96%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и EEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) составляет 9.34%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что DGRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

10.05%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

21.69%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

23.69%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.75%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

20.71%

-0.84%

Сравнение комиссий DGRE и EEM

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и EEM

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EEM в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.35%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DGRE and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (10.05%) compared to DGRE (9.34%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 8.30% vs 8.29% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DGRE has been the lower-risk option at 9.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 8.30% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.35% for DGRE.

DGRE is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.72% for EEM.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор