PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.51% против 17.51% соответственно.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий DGRE и DXJ

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

DGRE vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.24

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.88

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.91

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

15.24

-2.75

DGRE vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.32

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.17

Корреляция

Корреляция между DGRE и DXJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и DXJ

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и DXJ

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-49.63%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.65%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-22.19%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-39.14%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-4.69%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-14.44%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.25%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и DXJ

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.27%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.82%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

22.85%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.93%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

20.51%

-1.07%