PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с DXJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. DGRE is actively managed, while DXJ is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 9.58%/yr vs 19.25%/yr for DXJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.61%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.58% против 19.25% соответственно.

DGRE

1 день
-5.02%
1 месяц
2.22%
С начала года
27.61%
6 месяцев
28.61%
1 год
51.74%
3 года*
23.16%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.58%

DXJ

1 день
-3.57%
1 месяц
2.21%
С начала года
20.23%
6 месяцев
20.18%
1 год
55.89%
3 года*
31.66%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.61%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.23%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between DGRE and DXJ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.48

The correlation between DGRE and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRE и DXJ

Секторы
DGRE
DXJ

Технологии

41.5%
12.9%

Финансовые услуги

17.8%
18.3%

Промышленность

11.8%
27.4%

Сырьевые материалы

6.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
15.6%

Здравоохранение

4.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Энергетика

1.9%
1.7%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

DGRE
41.5%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

DGRE
17.8%
DXJ
18.3%

Промышленность

DGRE
11.8%
DXJ
27.4%

Сырьевые материалы

DGRE
6.6%
DXJ
8.5%

Потребительский циклический сектор

DGRE
5.5%
DXJ
15.6%

Здравоохранение

DGRE
4.8%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

DGRE
4.5%
DXJ
4.7%

Коммуникационные услуги

DGRE
2.6%
DXJ
2.7%

Коммунальные услуги

DGRE
2.2%
DXJ
0.1%

Энергетика

DGRE
1.9%
DXJ
1.7%

Недвижимость

DGRE
0.8%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с DBJPDXJ с VOO

Доходность на риск

DGRE vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.10

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.02

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

5.12

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

19.78

-4.87

DGRE vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и DXJ

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-49.63%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.98%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-22.19%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-22.19%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-39.14%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-3.57%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-14.30%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.83%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и DXJ

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

6.28%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

14.08%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

18.14%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

19.08%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

20.00%

-0.17%

Сравнение комиссий DGRE и DXJ

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и DXJ

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.22%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and DXJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (11.80%) compared to DXJ (6.28%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 19.25% vs 9.58% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 19.25% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DGRE has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.08% for DXJ.

DGRE is categorized as Emerging Markets Equities, while DXJ is Japan Equities. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор