Сравнение DGP с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Silver Trust (SLV).
DGP и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 13.65% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 22.44% против 16.87% соответственно.
DGP
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 101.12%
- 3 года*
- 63.02%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 22.44%
SLV
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- -19.83%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 60.82%
- 1 год
- 119.88%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и SLV
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
DGP vs. SLV — Ранг доходности на риск
DGP
SLV
Сравнение DGP c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.11 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.20 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.82 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 8.79 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.69 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.54 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DGP и SLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и SLV
Ни DGP, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGP и SLV
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -76.28% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -42.45% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -42.45% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -42.81% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -35.47% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -44.76% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 13.63% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и SLV
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 18.91%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.22% | 18.91% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.02% | 57.27% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.31% | 57.07% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 35.28% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 31.36% | +3.57% |