Сравнение DGOC с FDL
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - DGOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. DGOC is actively managed, while FDL is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.42%.
DGOC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам DGOC и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 3.62% | 1.49% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.42% | 4.27% |
Correlation
The correlation between DGOC and FDL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. FDL — Ранг доходности на риск
DGOC
FDL
Сравнение DGOC c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGOC | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.45 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок DGOC и FDL
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -65.93% | +62.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.24% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -9.65% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 11.27% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 14.31% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 17.11% | -12.41% |
Сравнение комиссий DGOC и FDL
DGOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и FDL
DGOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.64% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
DGOC and FDL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for DGOC.
FDL has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for DGOC.
DGOC is categorized as Defined Outcome, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.45% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор