Сравнение DGOC с PQAP
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 10.55%.
DGOC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGOC и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 3.62% | 1.49% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.55% | 1.94% |
Correlation
The correlation between DGOC and PQAP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. PQAP — Ранг доходности на риск
DGOC
PQAP
Сравнение DGOC c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGOC | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.64 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DGOC и PQAP
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -10.79% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.50% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.61% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 4.68% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 11.07% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 11.07% | -6.37% |
Сравнение комиссий DGOC и PQAP
DGOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и PQAP
DGOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DGOC and PQAP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DGOC.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for DGOC.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор