Сравнение DGOC с AIRR
DGOC (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - DGOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). DGOC is actively managed, while AIRR is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGOC charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.
Доходность
Сравнение доходности DGOC и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGOC показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%.
DGOC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 29.36%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам DGOC и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 3.62% | 1.49% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 30.23% | 0.80% |
Correlation
The correlation between DGOC and AIRR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGOC vs. AIRR — Ранг доходности на риск
DGOC
AIRR
Сравнение DGOC c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October (DGOC) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGOC | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.66 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок DGOC и AIRR
Максимальная просадка DGOC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGOC и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGOC | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -42.37% | +39.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.01% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -7.42% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGOC и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGOC | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 25.53% | -20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 25.33% | -20.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 26.30% | -21.60% |
Сравнение комиссий DGOC и AIRR
DGOC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGOC и AIRR
DGOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.14% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
DGOC FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGOC and AIRR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DGOC.
AIRR has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DGOC.
DGOC is categorized as Defined Outcome, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.85% for DGOC and 0.70% for AIRR.
Подберите оптимальное распределение для DGOC и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор