Сравнение DGLO с DJUN
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust. DGLO is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.72%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGLO и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.72% | 4.04% |
Correlation
The correlation between DGLO and DJUN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. DJUN — Ранг доходности на риск
DGLO
DJUN
Сравнение DGLO c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и DJUN
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -11.96% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.06% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.59% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 4.98% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 8.51% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 8.05% | +7.40% |
Сравнение комиссий DGLO и DJUN
DGLO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и DJUN
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and DJUN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGLO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGLO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
DGLO has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for DJUN.
Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор