Сравнение DGLO с DJUN
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. DGLO is actively managed, while DJUN is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 4.43%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.57%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам DGLO и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 4.43% | 4.02% |
Correlation
The correlation between DGLO and DJUN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. DJUN — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение DGLO c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и DJUN
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -11.96% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.31% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.56% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 4.57% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 8.52% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 8.00% | +7.10% |
Сравнение комиссий DGLO и DJUN
DGLO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и DJUN
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and DJUN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGLO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGLO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
DGLO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for DJUN.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор