Сравнение DGLO с AVIE
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у AVIE с доходностью 13.51%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGLO и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.51% | 12.03% |
Correlation
The correlation between DGLO and AVIE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. AVIE — Ранг доходности на риск
DGLO
AVIE
Сравнение DGLO c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.06 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и AVIE
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -12.39% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.74% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.03% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 9.89% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 12.94% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 12.94% | +2.51% |
Сравнение комиссий DGLO и AVIE
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и AVIE
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности AVIE в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.44% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and AVIE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
AVIE has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.48% for DGLO.
They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор