PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGLIX с VTWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGLIX (DFA Global Small Company Portfolio) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, DGLIX returned 7.49%/yr vs 10.98%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DGLIX charges 0.44%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGLIX показывает доходность 12.08%, а VTWAX немного выше – 12.29%.

DGLIX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.62%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

VTWAX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
13.02%
1 год
29.00%
3 года*
20.96%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLIX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		12.08%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%11.74%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		12.29%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between DGLIX and VTWAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between DGLIX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CAEIXDGLIX с DFFVXDGLIX с DFEOX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

DGLIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.38

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.27

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.05

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

13.64

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.38

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.77

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и VTWAX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGLIXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-34.20%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.64%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-16.43%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-26.40%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-5.30%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.15%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и VTWAX

DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGLIXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.64%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.84%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

12.39%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.72%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.20%

+0.14%

Сравнение комиссий DGLIX и VTWAX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и VTWAX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VTWAX в 1.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.48%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.57%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGLIX and VTWAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGLIX has higher volatility (4.06%) compared to VTWAX (3.64%). In terms of maximum drawdown, DGLIX dropped -42.56% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLIX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор