Сравнение DGLIX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGLIX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGLIX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | -0.74% | 15.76% | 8.86% | 16.71% | -14.60% | 23.21% | 11.01% | 21.76% | -15.96% | 16.09% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью -1.45%.
DGLIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGLIX и MVGIX
DGLIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
DGLIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
DGLIX
MVGIX
Сравнение DGLIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGLIX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.48 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.19 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DGLIX и MVGIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLIX и MVGIX
Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio | 1.67% | 1.66% | 2.69% | 2.56% | 1.27% | 3.63% | 1.33% | 1.46% | 1.10% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок DGLIX и MVGIX
Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGLIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.56% | -30.19% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -8.65% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -18.01% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -8.44% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -2.89% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.99% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLIX и MVGIX
DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGLIX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 3.22% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 5.74% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 10.51% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.51% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 12.38% | +6.01% |