PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGLIX с DFUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).

DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGLIX и DFUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		-0.74%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		-7.05%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%18.72%

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%.

DGLIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.29%
1 год
19.64%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

DFUSX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.38%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с VTIDGLIX с CSUAXDGLIX с DFEOXDGLIX с DFIEXDGLIX с DFIVX
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с DFEOXDFUSX с VFIAXDFUSX с DURPXDFUSX с FSKAX

Сравнение комиссий DGLIX и DFUSX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio

Доходность на риск

DGLIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.85

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.32

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.87

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

4.25

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Корреляция

Корреляция между DGLIX и DFUSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и DFUSX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности DFUSX в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.67%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.14%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и DFUSX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и DFUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGLIXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-54.96%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.10%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-24.58%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-8.88%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-10.66%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.62%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и DFUSX

DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGLIXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.25%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

8.64%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.96%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

16.83%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.03%

+0.36%