Сравнение DGJA с TDIV
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DGJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. DGJA is actively managed, while TDIV is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- -5.89%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 21.15%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 41.71%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам DGJA и TDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 3.69% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 21.23% |
Correlation
The correlation between DGJA and TDIV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. TDIV — Ранг доходности на риск
DGJA
TDIV
Сравнение DGJA c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.84 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и TDIV
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -31.97% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -8.88% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -4.84% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и TDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 19.46% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 20.84% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 20.94% | -15.06% |
Сравнение комиссий DGJA и TDIV
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и TDIV
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
DGJA and TDIV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
TDIV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for DGJA.
DGJA is categorized as Defined Outcome, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.50% for TDIV.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор