- ISIN
- US33744U5011
- CUSIP
- 33744U501
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 16 янв. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность DGJA по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении DGJA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.05% | -1.97% | 4.03% | 1.38% | 0.19% | 4.04% |
Метрики бенчмарка
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.34, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 20, 2026.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (25.97%) than losses (20.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.34 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 25.97%
- Участие в снижении
- 20.76%
Комиссия
Комиссия DGJA составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGJA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.05 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January показал максимальную просадку в 3.79%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -3.79%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.81%июнь 2026 г. | 9d | 5d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.80%февр. 2026 г. | 8d | 4d | 12dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.61%февр. 2026 г. | 3d | 12d | 15dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.43%июнь 2026 г. | 8d | 6d | 14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| DGJA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -56.78% | +52.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -10.71% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGJA
Добавьте FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGJA