Сравнение DGJA с GRID
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - DGJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. DGJA is actively managed, while GRID is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GRID.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и GRID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRID
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 22.49%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 19.01%
Сравнение доходности по годам DGJA и GRID
Correlation
The correlation between DGJA and GRID is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. GRID — Ранг доходности на риск
DGJA
GRID
Сравнение DGJA c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.56 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и GRID
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и GRID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -40.56% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -6.13% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -8.43% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и GRID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 20.00% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 21.10% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 22.85% | -16.97% |
Сравнение комиссий DGJA и GRID
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и GRID
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0.80% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DGJA and GRID have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
GRID has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for DGJA.
DGJA is categorized as Defined Outcome, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.70% for GRID.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и GRID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор