Сравнение DGJA с CIBR
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - DGJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. DGJA is actively managed, while CIBR is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- 23.56%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам DGJA и CIBR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 3.69% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 24.11% |
Correlation
The correlation between DGJA and CIBR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. CIBR — Ранг доходности на риск
DGJA
CIBR
Сравнение DGJA c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.64 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и CIBR
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -33.89% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -8.08% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -8.66% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и CIBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 24.91% | -19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 25.02% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 23.64% | -17.76% |
Сравнение комиссий DGJA и CIBR
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и CIBR
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.47% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGJA and CIBR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
CIBR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for DGJA.
DGJA is categorized as Defined Outcome, while CIBR is Cybersecurity. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор