Сравнение DGJA с CPSP
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - DGJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и CPSP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 3.69% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 2.91% |
Correlation
The correlation between DGJA and CPSP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. CPSP — Ранг доходности на риск
DGJA
CPSP
Сравнение DGJA c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 3.12 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и CPSP
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -1.73% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.19% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.08% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 1.43% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.37% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.37% | +3.51% |
Сравнение комиссий DGJA и CPSP
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и CPSP
Ни DGJA, ни CPSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGJA and CPSP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
DGJA and CPSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGJA is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор