Сравнение DGJA с QCLN
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - DGJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. DGJA is actively managed, while QCLN is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 33.80%
- 6 месяцев
- 33.80%
- 1 год
- 82.32%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам DGJA и QCLN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 4.14% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 20.36% |
Correlation
The correlation between DGJA and QCLN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. QCLN — Ранг доходности на риск
DGJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCLN
Сравнение DGJA c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGJA | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGJA и QCLN
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -76.18% | +72.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.88% | +30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -43.38% | +42.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 38.18% | -32.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 38.64% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 35.25% | -29.68% |
Сравнение комиссий DGJA и QCLN
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и QCLN
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.14% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DGJA and QCLN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
QCLN has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for DGJA.
DGJA is categorized as Defined Outcome, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.59% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор