Сравнение DGJA с KNG
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DGJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. DGJA is actively managed, while KNG is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и KNG
Correlation
The correlation between DGJA and KNG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. KNG — Ранг доходности на риск
DGJA
KNG
Сравнение DGJA c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.50 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и KNG
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -35.12% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -4.41% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -4.13% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 10.24% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 13.60% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 17.18% | -11.30% |
Сравнение комиссий DGJA и KNG
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и KNG
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.54% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
DGJA and KNG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
KNG has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 0.00% for DGJA.
DGJA is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор