Сравнение DGJA с IGLD
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DGJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -7.32%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и IGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 4.14% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -11.40% |
Correlation
The correlation between DGJA and IGLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. IGLD — Ранг доходности на риск
DGJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGLD
Сравнение DGJA c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGJA | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGJA и IGLD
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -23.84% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.68% | +22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -5.45% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и IGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 24.65% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 15.57% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 15.37% | -9.80% |
Сравнение комиссий DGJA и IGLD
И DGJA, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и IGLD
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.51% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
DGJA and IGLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGJA and IGLD have the same expense ratio: 0.85% per year.
IGLD has the higher dividend yield at 21.51%, compared with 0.00% for DGJA.
DGJA is categorized as Defined Outcome, while IGLD is Gold.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор