PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGJA с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGJA и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DGJA

1 день
-0.49%
1 месяц
0.46%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BAPR

1 день
-0.97%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.57%
1 год
19.49%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGJA и BAPR


Correlation

The correlation between DGJA and BAPR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

DGJA vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGJA

BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGJA c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGJA vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGJABAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.82

+0.90

Просадки

Сравнение просадок DGJA и BAPR

Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и BAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGJABAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-23.91%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.05%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.59%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DGJA и BAPR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGJABAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.73%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

11.49%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

13.12%

-7.24%

Сравнение комиссий DGJA и BAPR

DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGJA и BAPR

Ни DGJA, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, DGJA and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.

DGJA and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.79% for BAPR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGJA и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор