Сравнение DGJA с BAPR
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DGJA is actively managed, while BAPR is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for BAPR.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и BAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и BAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 4.04% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 10.37% |
Correlation
The correlation between DGJA and BAPR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. BAPR — Ранг доходности на риск
DGJA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAPR
Сравнение DGJA c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGJA | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGJA и BAPR
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и BAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -23.91% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.57% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и BAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 5.80% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 11.52% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 13.08% | -7.48% |
Сравнение комиссий DGJA и BAPR
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и BAPR
Ни DGJA, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DGJA and BAPR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
DGJA and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.79% for BAPR.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и BAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор