PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGITX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGITX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DGITX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGI Balanced Fund (DGITX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGITX и PUDZX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGITX
DGI Balanced Fund		-0.85%12.53%6.91%10.92%-15.06%0.60%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

DGITX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.06%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGI Balanced Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с DGITX:
DGITX с VOODGITX с TSAIXDGITX с CSTAXDGITX с CONWXDGITX с PALDXDGITX с SICIXDGITX с AVEFX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий DGITX и PUDZX

DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

DGITX
DGI Balanced Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

DGITX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGITX
Ранг доходности на риск DGITX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGITX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGITX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGITXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.04

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.65

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.45

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

13.65

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGITX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGITX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGITX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGITXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.04

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между DGITX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGITX и PUDZX

Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGITX
DGI Balanced Fund		1.17%1.16%0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок DGITX и PUDZX

Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGITXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-21.53%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.20%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-1.59%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.31%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.47%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DGITX и PUDZX

DGI Balanced Fund (DGITX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что DGITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGITXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.71%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

6.29%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

9.72%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

10.59%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

9.70%

-0.22%