PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGITX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGITX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DGI Balanced Fund (DGITX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

DGITX управляется Oriental Trust. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DGITX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DGI Balanced Fund (DGITX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGITX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
DGITX
DGI Balanced Fund		-0.85%12.53%6.91%10.92%-13.95%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, DGITX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

DGITX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.54%
1 год
12.06%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGI Balanced Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с DGITX:
DGITX с VOODGITX с TSAIXDGITX с CSTAXDGITX с CONWXDGITX с PALDXDGITX с SICIXDGITX с AVEFX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий DGITX и FYMIX

DGITX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

DGITX
DGI Balanced Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

DGITX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGITX
Ранг доходности на риск DGITX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGITX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGITX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGITX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGITX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGITX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DGI Balanced Fund (DGITX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGITXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.91

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.96

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

7.99

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGITX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGITX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGITX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGITXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.19

Корреляция

Корреляция между DGITX и FYMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGITX и FYMIX

Дивидендная доходность DGITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%

TTM2025202420232022
DGITX
DGI Balanced Fund		1.17%1.16%0.73%0.94%0.00%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок DGITX и FYMIX

Максимальная просадка DGITX за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGITX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGITXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-22.70%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-8.95%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-6.54%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.83%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.20%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DGITX и FYMIX

Текущая волатильность для DGI Balanced Fund (DGITX) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DGITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGITXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.52%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

8.39%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

13.38%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

12.72%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

12.72%

-3.24%