PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с INDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds. DGIN is passively managed, while INDE is actively managed. Over the past year, DGIN returned -16.24% vs -1.30% for INDE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -2.21%.

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и INDE

2026 (YTD)202520242023
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%-6.00%22.56%9.64%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between DGIN and INDE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between DGIN and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и INDE

Секторы
DGIN
INDE

Коммуникационные услуги

31.4%
3.3%

Технологии

23.9%
9.6%

Финансовые услуги

20.5%
33.4%

Потребительский циклический сектор

15.8%
23.6%

Энергетика

7.1%
3.7%

Промышленность

1.3%
7.1%

Здравоохранение

0.9%
8.1%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
INDE
3.3%

Технологии

DGIN
23.9%
INDE
9.6%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
INDE
33.4%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
INDE
23.6%

Энергетика

DGIN
7.1%
INDE
3.7%

Промышленность

DGIN
1.3%
INDE
7.1%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
INDE
8.1%

Сырьевые материалы

DGIN

-

INDE
2.9%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

INDE
8.3%

Недвижимость

DGIN

-

INDE

-

Коммунальные услуги

DGIN

-

INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

DGIN vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGININDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.08

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
0.01

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.00

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.07

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.17

-0.99

DGIN vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и INDE

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGININDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-22.89%

-10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-19.10%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-9.45%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-7.66%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

7.50%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и INDE

VanEck Digital India ETF (DGIN) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Matthews India Active ETF (INDE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что DGIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGININDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.21%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

14.84%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

17.27%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.54%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.54%

+2.33%

Сравнение комиссий DGIN и INDE

DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и INDE

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности INDE в 1.79%

ПозицияTTM2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and INDE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIN has higher volatility (4.46%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -1.30% vs -16.24% for DGIN. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -1.30% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.79% for INDE.

They also come from different issuers: VanEck and Matthews. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор