Сравнение DGIN с IMVP
DGIN (VanEck Digital India ETF) and IMVP (Invesco India ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MVIS Digital India, while IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGIN returned 4.25%/yr vs 2.95%/yr for IMVP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for IMVP.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и IMVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у IMVP с доходностью -16.08%.
DGIN
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -17.76%
- 1 год
- -17.63%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMVP
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам DGIN и IMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -17.44% | -6.00% | 22.56% | 30.30% | -21.84% |
IMVP Invesco India ETF | -16.08% | 1.30% | 9.07% | 22.82% | -5.57% |
Correlation
The correlation between DGIN and IMVP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between DGIN and IMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. IMVP — Ранг доходности на риск
DGIN
IMVP
Сравнение DGIN c IMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Invesco India ETF (IMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIN | IMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.79 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.84 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIN | IMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -1.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.12 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DGIN и IMVP
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IMVP в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и IMVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | IMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -64.54% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.49% | -21.44% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | -25.80% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -23.71% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -16.70% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.94% | 9.16% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и IMVP
VanEck Digital India ETF (DGIN) и Invesco India ETF (IMVP) имеют волатильность 6.21% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | IMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.00% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 14.16% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.17% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.11% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.59% | -0.70% |
Сравнение комиссий DGIN и IMVP
DGIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии IMVP в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и IMVP
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности IMVP в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.30% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 8.81% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and IMVP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGIN has higher volatility (6.21%) compared to IMVP (6.00%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs IMVP's -64.54%.
On 3-year performance, DGIN leads with 4.25% vs 2.95% for IMVP. On fees, DGIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DGIN has performed better with a 4.25% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 8.81%, compared with 2.30% for DGIN.
DGIN is categorized as Asia Pacific Equities, while IMVP is Emerging Markets Equities. DGIN tracks MVIS Digital India, while IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.78% for IMVP.
DGIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и IMVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор