PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGIN с GIND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIN с GIND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGIN (VanEck Digital India ETF) and GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) are both India Equities funds. DGIN is passively managed, while GIND is actively managed. Over the past year, DGIN returned -16.24% vs -12.26% for GIND. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for GIND.

Доходность

Сравнение доходности DGIN и GIND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital India ETF (DGIN) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у GIND с доходностью -8.29%.

DGIN

1 день
-0.92%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-11.21%
С начала года
-12.52%
1 год
-16.24%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIN и GIND

2026 (YTD)2025
DGIN
VanEck Digital India ETF		-12.52%5.35%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%

Correlation

The correlation between DGIN and GIND is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.83

The correlation between DGIN and GIND has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGIN и GIND

Секторы
DGIN
GIND

Коммуникационные услуги

31.4%
2.2%

Технологии

23.9%
6.8%

Финансовые услуги

20.5%
29.7%

Потребительский циклический сектор

15.8%
16.1%

Энергетика

7.1%
3.1%

Промышленность

1.3%
12.0%

Здравоохранение

0.9%
7.4%

Сырьевые материалы

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Коммуникационные услуги

DGIN
31.4%
GIND
2.2%

Технологии

DGIN
23.9%
GIND
6.8%

Финансовые услуги

DGIN
20.5%
GIND
29.7%

Потребительский циклический сектор

DGIN
15.8%
GIND
16.1%

Энергетика

DGIN
7.1%
GIND
3.1%

Промышленность

DGIN
1.3%
GIND
12.0%

Здравоохранение

DGIN
0.9%
GIND
7.4%

Сырьевые материалы

DGIN

-

GIND
7.9%

Потребительский защитный сектор

DGIN

-

GIND
5.5%

Недвижимость

DGIN

-

GIND
1.5%

Коммунальные услуги

DGIN

-

GIND
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital India ETF

Goldman Sachs India Equity ETF

Часто сравнивают с DGIN:
DGIN с INQQDGIN с NDIADGIN с INCODGIN с GLINDGIN с FLINDGIN с EPIDGIN с NFTY
Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW

Доходность на риск

DGIN vs. GIND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIN
Ранг доходности на риск DGIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIN c GIND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGINGINDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.74

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-1.00

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.56

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.27

+0.11

DGIN vs. GIND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIN на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIND равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIN и GIND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIN и GIND

Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки GIND в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и GIND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGINGINDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-22.97%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-22.01%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.61%

-13.05%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-7.44%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.10%

9.91%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIN и GIND

VanEck Digital India ETF (DGIN) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеют волатильность 4.46% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGINGINDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.46%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

14.60%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.71%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

17.07%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.07%

+1.80%

Сравнение комиссий DGIN и GIND

DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GIND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIN и GIND

Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как GIND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DGIN
VanEck Digital India ETF		2.17%1.90%0.00%0.24%0.97%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGIN and GIND have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIND has higher volatility (4.46%) compared to DGIN (4.46%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs GIND's -22.97%.

On 1-year performance, GIND leads with -12.26% vs -16.24% for DGIN. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GIND has performed better with a -12.26% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.

DGIN has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: VanEck and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.75% for GIND.

GIND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIN и GIND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор