Сравнение DGIN с DCMT
DGIN (VanEck Digital India ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DGIN is a India Equities fund tracking the MVIS Digital India, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. DGIN is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, DGIN returned -16.24% vs 29.43% for DCMT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DGIN charges 0.76%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности DGIN и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIN показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
DGIN
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -11.21%
- С начала года
- -12.52%
- 1 год
- -16.24%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGIN и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGIN VanEck Digital India ETF | -12.52% | -6.00% | 16.15% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between DGIN and DCMT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between DGIN and DCMT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIN vs. DCMT — Ранг доходности на риск
DGIN
DCMT
Сравнение DGIN c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital India ETF (DGIN) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGIN | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.85 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 6.54 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGIN и DCMT
Максимальная просадка DGIN за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIN и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -15.96% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -15.96% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -9.33% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -3.54% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 4.51% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIN и DCMT
Текущая волатильность для VanEck Digital India ETF (DGIN) составляет 4.46%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что DGIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.79% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 16.87% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.76% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.01% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 16.01% | +2.86% |
Сравнение комиссий DGIN и DCMT
DGIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIN и DCMT
Дивидендная доходность DGIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
DGIN VanEck Digital India ETF | 2.17% | 1.90% | 0.00% | 0.24% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
DGIN and DCMT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.79%) compared to DGIN (4.46%). In terms of maximum drawdown, DGIN dropped -33.65% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -16.24% for DGIN. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DGIN has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.76% for DGIN.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.17% for DGIN.
DGIN is categorized as India Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: VanEck and DoubleLine. Their fees differ too: 0.76% for DGIN and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIN и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор