PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGII с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DGII с IESC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGII (Digi International Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. DGII operates in Communication Equipment (Technology), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DGII returned 19.75%/yr vs 47.65%/yr for IESC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGII и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digi International Inc. (DGII) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGII показывает доходность 59.97%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 90.76%. За последние 10 лет акции DGII уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 19.75% против 47.65% соответственно.

DGII

1 день
1.90%
1 месяц
18.50%
С начала года
59.97%
6 месяцев
58.43%
1 год
106.41%
3 года*
23.91%
5 лет*
29.71%
10 лет*
19.75%

IESC

1 день
2.43%
1 месяц
12.20%
С начала года
90.76%
6 месяцев
76.38%
1 год
174.90%
3 года*
145.07%
5 лет*
68.50%
10 лет*
47.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGII и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGII
Digi International Inc.		59.97%43.20%16.27%-28.86%48.76%30.00%6.66%75.62%5.65%-30.55%
IESC
IES Holdings, Inc.		90.76%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between DGII and IESC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г.

0.22

The correlation between DGII and IESC shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DGII:

$2.66B

IESC:

$14.98B

EPS

DGII:

$1.14

IESC:

$18.85

Коэффициент P/E

DGII:

60.99

IESC:

39.36

Коэффициент PEG

DGII:

1.48

IESC:

0.47

Коэффициент P/S

DGII:

5.55

IESC:

4.12

Коэффициент P/B

DGII:

4.00

IESC:

13.96

Общая выручка (12 мес.)

DGII:

$475.06M

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

DGII:

$301.41M

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

DGII:

$88.69M

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digi International Inc.

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DGII:
DGII с NVDADGII с BKTIDGII с SCHDDGII с MC.PADGII с GENIDGII с IBKRDGII с ARQQ
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

DGII vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGII
Ранг доходности на риск DGII: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGII: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGII: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGII: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGII c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi International Inc. (DGII) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIIIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.84

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.96

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.93

8.07

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.85

22.93

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGII vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGII на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESC равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGII и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIIIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.99

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.05

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DGII и IESC

Максимальная просадка DGII за все время составила -94.61%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGII и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGIIIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.61%

-98.32%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-21.80%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-49.23%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.60%

-54.28%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.74%

-54.28%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.37%

-55.02%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

7.66%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DGII и IESC

Digi International Inc. (DGII) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что DGII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGIIIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

11.36%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.95%

49.65%

-23.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.79%

61.91%

-26.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

53.92%

-12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.04%

48.09%

-4.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGII и IESC

Ни DGII, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DGII и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digi International Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
130.74M
974.20M
(DGII) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DGII и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Digi International Inc. и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
64.0%
24.5%
Активы портфеля
DGII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi International Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.68M при выручке в 130.74M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

DGII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi International Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.07M при выручке в 130.74M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

DGII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digi International Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.30M при выручке в 130.74M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

Часто задаваемые вопросы

DGII and IESC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGII has higher volatility (14.32%) compared to IESC (11.36%). In terms of maximum drawdown, DGII dropped -94.61% vs IESC's -98.32%.

DGII currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGII и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор